پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر راعی

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تألیف دکتر رضا راعی و دکتر احمد پویان فر از جمله منابع مهم درسهای مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک در سطح کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت مالی می باشد.

دانش پژوهان گرامی ،در این پست پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویانفر با عنوان بهينه سازي پرتفوي مدل ماركويتز در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات بسیار کامل آماده دانلود شده است که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درسهای مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

چکيده محتواي فابل:

فصل 4
مديريت سرمايه گذاري پيشرفته

Portfolio optimization model Markowitz

بهينه سازي پرتفوي مدل ماركويتز

مقدمه

لازمه بكارگيري عملي بازده مورد انتظار و ريسك سرمايه گذاري، توانائي محاسبه هر يك از اين متغييرها براي پرتفوي مي باشد.

لذا ابتدا به چگونگي محاسبه بازده مورد انتظار مي پردازيم با توجه به رويكرد نظريه نوين پرتفوي در تعين ريسك پرتفوي دانستن مفاهيمي چون كوواريانس و ضريب همبستگي ضروري است در نهايت چگونگي استخراج مرز كارا ، تعين پرتفوي حداقل واريانس كلي و بهينه سازي پرتفوي بحث خواهد شد .

بازده مورد انتظار

بازده پرتفوي دارائي ها برابر متوسط موزون بازده تك تك دارائي هاست . وزن بكار گرفته شده براي هر بازده نسبتي از سرمايه گذاري انجام شده در دارائي مذكور خواهد بود اگر rj بازده j امين دارائي و xj نسبتي از وجوه سرمايه گذاري شده در jامين دارائي باشد لذا بازده كل پرتفوي برابر است با :

….